هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تلاطم نرخ حقیقی ارز بر صادرات ‌غیر‌نفتی ایران به کشور‌های عمده طرف تجاری با استفاده از داده‌های فصلی در بازه زمانی2014:4-2001:1 می‌باشد. در این راستا، ابتدا تلاطم نرخ حقیقی ارز با استفاده از روش واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشتی تعمیم یافته (GARCH) محاسبه شده است. سپس، اثر تلاطم نرخ حقیقی ارز بر صادرات ‌غیر‌نفتی ایران با تکیه بر مدل جاذبه و به روش رویکرد عملی حداقل...

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تلاطم نرخ حقیقی ارز بر صادرات غیر نفتی ایران به کشور های عمده طرف تجاری با استفاده از داده های فصلی در بازه زمانی2014:4-2001:1 می باشد. در این راستا، ابتدا تلاطم نرخ حقیقی ارز با استفاده از روش واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشتی تعمیم یافته (garch) محاسبه شده است. سپس، اثر تلاطم نرخ حقیقی ارز بر صادرات غیر نفتی ایران با تکیه بر مدل جاذبه و به روش رویکرد عملی حداقل م...

این مقاله بر نقش شاخص های تلاطم در بهبود روش شبکه های عصبی برای پیش بینی روزانه دو نرخ ارز دلار و پوند در برابر یورو در بازار ارز تأکید دارد. بدین منظور دو شاخص واریانس و گارچ را به عنوان شاخص های تلاطم نرخ ارز به تفکیک در نظر گرفته و به دو طریق در مدل مورد استفاده قرار می دهیم. بار اول وقفة آن را به وقفه های نرخ ارز اضافه می کنیم و بار دیگر شاخص تلاطم را سطح بندی کرده و با دسته بندی مشاهدات بر...

این مقاله بر نقش شاخص‌های تلاطم در بهبود روش شبکه‌های عصبی برای پیش‌‌بینی روزانه دو نرخ ارز دلار و پوند در برابر یورو در بازار ارز تأکید دارد. بدین منظور دو شاخص واریانس و گارچ را به عنوان شاخص‌های تلاطم نرخ ارز به تفکیک در نظر گرفته و به دو طریق در مدل مورد استفاده قرار می‌دهیم. بار اول وقفة آن را به وقفه‌های نرخ ارز اضافه می‌کنیم و بار دیگر شاخص تلاطم را سطح‌بندی کرده و با دسته‌بندی مشاهدات ...

نرخ ارز، یک متغیر کلیدی و مهم اقتصادی در سیاستگزاری ها قلمداد می شود، تا جاییکه گروهی از کارشناسان به خصوص در کشورهای در حال توسعه از این متغیر به عنوان لنگر اسمی یاد می کنند. تغییرات و تحولات نظام های ارزی در چند دهه گذشته، سبب شده است تا مقوله نرخ ارز به ویژه در کشورهای در حال توسعه بیش از گذشته به عنوان یک عامل کلیدی و مهم در سیاست ها و تصمیم گیری های اقتصادی خودنمایی کند. اهمیت و پیچیدگی مو...

در این مقاله اثر شوک‌های نرخ ارز را در تلاطم شاخص فلزات اساسی لحاظ کرده و برای مدل‌سازی آن از یک مدل  ARJI-GARCH استفاده می‌کنیم. به این منظور ابتدا از مدل شدت جهش شرطی خودبرگشت (ARJI) برای مدل‌سازی تلاطم نرخ ارز استفاده می‌کنیم، سپس نتیجة آن را برای برآورد تلاطم شاخص صنعت فلزات اساسی در یک مدل GARCH به کار می‌بریم. در ادامه از تلاطم برآورد شده با مدل ARJI-GARCH ارزش در معرض ریسک (VaR) شاخص فلز...

نرخ ارز یک متغیر کلیدی و مهم اقتصادی در سیاست گذاری ها قلمداد می شود. نا اطمینانی این متغیر بر رشد اقتصادی تأثیر گذار است. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، در مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر رشد اقتصادی( با نفت وبدون نفت) در دوره ی 89-1369 و با استفاده از داده های فصلی به صورت نامتقارن پرداخته شده است. در الگوی مطالعه، رشد اقتصادی تابعی از نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، نرخ سر...

نرخ ارز به عنوان معیار برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر، نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور مورد نظر در سطح بین الملل است. انحراف نرخ واقعی ارز از مقدار تعادلی، سبب به وجود آمدن پدیده نامیزانی می شود. بررسی های انجام شده در زمینه نرخ ارز و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی بیان گر آن است که نامیزانی نرخ ارز یا انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی، تأثیر نامطلوبی بر متغیرهای کلان اقتصاد...

طی سال های اخیر، محققان توجه فزاینده ای به رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن داشته اند. نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن از جمله عوامل مهمی هستند که می توانند رشد اقتصادی هر کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بررسی مطالعات مختلف در این زمینه حاکی از نتایج متناقضی در مورد تأثیرگذاری نوسانات این متغیر بر رشد اقتصادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر رشد ا...

چکیده: مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر صادرات غیر نفتی در دوره ی 1369 تا 1390 به صورت فصلی می پردازد. برای برآورد مقادیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی از مدل garch in mean استفاده شده است و بر اساس تحلیل داده های مورد مطالعه، آستانه بهینه منطبق با کمترین انحراف معیار نوسانات نرخ ارز حقیقی در نظر گرفته شده است. سپس برای تشخیص اثر این نوسانات بر صادرات غیر نفتی از مدل gmm استف...